岗位职责
1、独立开发与管理量化投资策略；
2、监控策略运行情况，定期进行绩效分析；
3、定期参与团队有关投资策略的内部讨论，积极提出建议，协助完善公司现有的量化投资体系；
4、协助IT团队完善公司的信息技术系统，从投资和策略角度提出开发需求。
任职资格
1、需具有至少1年以上的优异的期权策略实盘业绩，包括但不限于：波动率交易、波动率曲面套利、做市策略；
2、国内外知名高校计算机、数学、物理、统计、金融工程或相关专业硕士以上学历，具备扎实的数学、统计、算法、金融工程等方面的学术背景；
3、在量化策略投资领域有3年以上工作经验；
4、具备优秀的编程能力，能熟练使用Python、R、Matlab、C++等编程语言，熟悉主流SQL和NoSQL数据库，熟悉大数据的处理；
5、具备开创性思维，做事细致认真，性格稳重随和，善于沟通，乐于合作分享；具备很强的抗压能力，能适应对冲基金高工作强度和快工作节奏。
渝公网安备50009802501907号
人力资源服务许可证 渝人服证字[2019]第0700001613号
